فیلتر خرید و فروش سهامداران عمده

دنبال راهی هستی که بتونی از تحرکات بزرگ تو بازار بورس سر دربیاری و بفهمی پول هوشمند کجا میره و از کجا خارج میشه؟ فیلتر خرید و فروش سهامداران عمده دقیقاً همون چیزیه که بهت کمک می کنه تا رد پای بازیگرای اصلی بازار رو پیدا کنی و تصمیم های بهتری برای سرمایه گذاری هات بگیری.

وقتی وارد دنیای هیجان انگیز بورس میشی، خیلی زود می فهمی که علاوه بر نمودارها و تحلیل های پیچیده، یه چیز دیگه هم خیلی مهمه: رفتار بازیگرای اصلی بازار. این بازیگرا همون سهامداران عمده ان که با یه خرید یا فروش بزرگ، می تونن جهت یه سهم رو عوض کنن و حسابی بازار رو به هم بریزن. حالا اگه بدونی چطور می تونی این تحرکات رو سریع و راحت شناسایی کنی، یه قدم بزرگ از بقیه جلوتری. تو این مقاله قراره با هم یاد بگیریم چطور از ابزارهای مختلف مثل دیده بان ها و فیلترنویسی تو سایت هایی مثل Livetse استفاده کنیم تا هم خریدهای بزرگ رو شکار کنیم و هم فروش های مشکوک رو بشناسیم. بیا با هم گام به گام این مسیر رو بریم و یه دید جدید به بازار پیدا کنیم.

سهامدار عمده کیه و چرا حواس مون بهش باشه؟

اول از همه، بذار یه تعریف ساده از سهامدار عمده بهت بگم. تو بازار بورس، هر شرکت سهامدارای زیادی داره. بعضیا فقط چندتا دونه سهم دارن، بعضیا هم مقدار خیلی زیادی. به اونایی که بیش از یک درصد از کل سهام یه شرکت رو دارن، می گیم سهامدار عمده. این سهامدارای عمده می تونن حقیقی باشن (یعنی یه نفر آدم عادی) یا حقوقی (مثل شرکت ها، هلدینگ ها، صندوق های سرمایه گذاری و…). اینا رو نباید با سهامدارای خرد اشتباه گرفت، چون اونا حجم بالایی از سهام رو نگه می دارن و وقتی خرید و فروش می کنن، تأثیرشون تو بازار خیلی بیشتر از سهامدارای کوچیکه.

چرا باید رفتار سهامدار عمده رو رصد کنیم؟

حالا سؤال مهم اینه که چرا باید این قدر حواس مون به این سهامدارای عمده باشه؟ داستانش اینه که این بازیگرای بزرگ معمولاً با اطلاعات دقیق تر و تحلیل های عمیق تری معامله می کنن. اون ها دید بلندمدت تری به بازار دارن و حتی ممکنه به اطلاعاتی دسترسی داشته باشن (البته نه لزوماً اطلاعات رانتی و غیرقانونی) که بقیه ندارن. برای همین، حرکت اون ها رو میشه مثل یه پول هوشمند در نظر گرفت. وقتی اونا دارن می خرن، یعنی یه خبری هست و وقتی دارن می فروشن، یعنی باید بیشتر احتیاط کرد. بیا بیشتر توضیح بدم که هر کدوم چه سیگنالی بهمون میدن:

الف) خرید عمده: چرا سیگنال مثبته؟

تصور کن یه سهامدار عمده، مثلاً یه هلدینگ بزرگ، شروع می کنه به خرید سنگین سهام یه شرکت. این حرکت معمولاً چند معنی مهم داره:

• اعتماد به آینده شرکت: وقتی یه بازیگر بزرگ پول زیادی رو وارد یه سهم می کنه، یعنی به آینده اون شرکت امیدوار شده و فکر می کنه پتانسیل رشد خوبی داره. این می تونه به خاطر افزایش سودآوری، پروژه های جدید یا هر خبر مثبتی باشه.
• داشتن اطلاعات دقیق تر: گاهی اوقات، سهامداران عمده به خاطر موقعیتشون یا دسترسی به مدیران شرکت، اطلاعات جزئی تری از وضعیت داخلی و برنامه های شرکت دارن. خرید اونا می تونه نشونه ای از این اطلاعات باشه.
• جذب نقدینگی و افزایش تقاضا: وقتی خبر خرید یه سهامدار عمده تو بازار پخش میشه، بقیه سرمایه گذارا هم ترغیب میشن که وارد سهم بشن. این باعث افزایش تقاضا و در نتیجه، بالا رفتن قیمت سهم میشه. دقیقاً مثل این می مونه که یه فرد مهم یه محصول رو تأیید کنه و بقیه هم بهش اعتماد کنن.

پس، اگه دیدی یه سهامدار عمده داره خرید می کنه، می تونه یه سیگنال خرید قوی باشه که البته باید با تحلیل های دیگه هم تأییدش کنی.

ب) فروش عمده: چرا سیگنال هشداردهنده است؟

حالا برعکسش رو در نظر بگیر. اگه یه سهامدار عمده شروع به فروش گسترده سهامش کنه، این می تونه زنگ خطر باشه:

• کاهش اعتماد یا تغییر استراتژی: شاید اون سهامدار دیگه به آینده شرکت خوش بین نیست یا استراتژی سرمایه گذاریش تغییر کرده. ممکنه پیش بینی کنه قیمت سهم قراره افت کنه و برای جلوگیری از ضرر، داره از سهم خارج میشه.
• دلایل احتمالی فروش: این فروش می تونه به خاطر نیاز سهامدار عمده به نقدینگی باشه (مثلاً برای سرمایه گذاری تو جای دیگه یا پرداخت بدهی ها)، یا شاید شرکت به مشکلاتی خورده که هنوز عموم مردم ازش خبر ندارن. گاهی هم سهامدار عمده بعد از یه رشد خوب، سود خودش رو شناسایی می کنه و از سهم خارج میشه.
• اخطار برای سایر سهامداران: فروش سنگین توسط سهامداران عمده می تونه باعث ترس تو بازار بشه و بقیه سهامدارا هم شروع به فروش کنن. این اتفاق معمولاً منجر به افت قیمت سهم میشه.

رصد کردن این فروش ها بهت کمک می کنه تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنی و تو موقعیت های مناسب از سهم خارج بشی.

رفتار سهامداران عمده رو جدی بگیر! اونا معمولاً با اطلاعات کامل تری وارد معامله میشن و حرکاتشون می تونه نشونه ای از ورود یا خروج پول هوشمند باشه که اگه درست تفسیر بشه، حسابی به دردت می خوره.

کجا می تونیم ردپای سهامدار عمده رو پیدا کنیم؟ (ابزارها)

خب تا اینجا فهمیدیم که چرا باید حواس مون به سهامداران عمده باشه. حالا بریم سراغ اینکه چطور می تونیم این تحرکات رو تو بازار پیدا کنیم. دو تا ابزار اصلی برای این کار وجود داره:

الف) وب سایت TSETMC (خانه اطلاعات بورس)

سایت TSETMC که همون سایت اصلی سازمان بورسه، منبع اطلاعاتیه که همه چیز ازش شروع میشه. تو این سایت می تونی اطلاعات هر نماد رو به صورت تکی ببینی.

• نحوه مشاهده تغییرات: برای هر نماد، کافیه بری تو صفحه خودش و بعد روی تب سهامداران کلیک کنی. اونجا می تونی لیست سهامداران عمده رو ببینی و کنار اسمشون، فلش های سبز و قرمز کوچیکی هست که نشون میده تو اون روز اون سهامدار خرید داشته (فلش سبز) یا فروش (فلش قرمز). درصد مالکیتشون هم کنارش نوشته شده.
• محدودیت ها: مشکل TSETMC اینه که باید تک به تک نمادها رو چک کنی. اگه بخوای ببینی کدوم سهامداران عمده تو کل بازار خرید یا فروش سنگینی داشتن، عملاً کار نشدنیه. قابلیت فیلترگذاری سراسری هم نداره و اینجاست که ابزارهای دیگه به کمک میان.

ب) سایت های تابلوخوانی و فیلترنویسی (مثل Livetse یا مشابه)

برای اینکه کارمون راحت تر بشه و بتونیم کل بازار رو زیر و رو کنیم، باید از پلتفرم های تخصصی تابلوخوانی و فیلترنویسی استفاده کنیم. سایت هایی مثل Livetse دقیقاً برای همین کار ساخته شدن.

• مزایای این پلتفرم ها: این سایت ها داده ها رو تجمیع می کنن و یه دید کلی از بازار بهت میدن. می تونی توشون دیده بان های تخصصی داشته باشی یا فیلترهای دلخواه خودت رو بنویسی.
• آشنایی با ستون های مرتبط: تو این پلتفرم ها، ستون هایی مثل تحرک سهامداران عمده یا ارزش معاملات سهامداران هست که دقیقاً همین اطلاعات رو به صورت تجمیعی نمایش میده. این ستون ها معمولاً مقادیر مثبت برای خرید و مقادیر منفی (یا رنگ قرمز) برای فروش رو نشون میدن.

فیلتر خرید سهامداران عمده: گام به گام تا شناسایی پول هوشمند!

حالا که ابزارها رو شناختیم، بریم سراغ اصل مطلب: چطور یه فیلتر بزنیم که خرید سهامداران عمده رو برامون پیدا کنه؟ دو روش کلی هست:

الف) روش اول: استفاده از دیده بان های آماده (تو Livetse)

اگه خیلی اهل کدنویسی و فیلترنویسی نیستی، بعضی پلتفرم ها خودشون دیده بان های آماده ای دارن که کار رو برات راحت می کنن. تو Livetse می تونی این کار رو اینطوری انجام بدی:

1. وارد وب سایت Livetse بشو.
2. برو به بخش دیده بان.
3. تو ستون ها، دنبال ستونی با اسم تحرک سهامداران یا ارزش معاملات روز سهامداران بگرد. این ستون معمولاً عددی رو نشون میده که اگه مثبت باشه یعنی خرید انجام شده و اگه منفی باشه یعنی فروش.
4. روی سربرگ این ستون کلیک کن. با هر کلیک، لیست نمادها بر اساس این ستون مرتب میشه. اگه رنگ سبز بیشتر بود یا اعداد مثبت بزرگتر، یعنی سهامداران عمده خرید خوبی داشتن.

یه نکته کوچیک اما کاربردی: می تونی با قابلیت درگ و دراپ (کشیدن و رها کردن) ستون تحرک سهامدار عمده رو به ستون های مهم دیگه نزدیک کنی تا همیشه جلو چشمت باشه و راحت تر بتونی اطلاعات رو ببینی و تحلیل کنی. اینطوری دیده بانت شخصی سازی میشه و کارایی ت بالاتر میره.

ب) روش دوم: خودت فیلتر بنویس! (برای خرید عمده)

اگه دوست داری حرفه ای تر عمل کنی و فیلترهای اختصاصی خودت رو بسازی، فیلترنویسی بهترین راهه. تو Livetse، ابزار فیلترنویسی قوی ای وجود داره که بهت اجازه میده با یه سری کد، نمادهای مورد نظرت رو پیدا کنی.

مقدمه ای بر اصول فیلترنویسی:

فیلترنویسی تو این سایت ها بر اساس متغیرهای خاصی انجام میشه. هر متغیر یه دیتای خاص از نماد رو نشون میده. مثلاً برای ارزش معاملات روز سهامداران، یه متغیر خاص داریم و برای حجم مبنا، یه متغیر دیگه. این متغیرها رو باید با عملگرهای ریاضی (مثل >،

کد فیلتر پیشنهادی برای شناسایی خرید عمده (بر اساس Livetse):

(tdm) > 1000000000 && (hjp) > 1

حالا توضیح میدم که این کد چیه و چرا ازش استفاده می کنیم:

• (tdm): این متغیر مخفف ارزش معاملات روز سهامداران هست. وقتی یه سهامدار عمده خرید می کنه، این عدد مثبت میشه و وقتی فروش می کنه، منفی.
• > 1000000000: این قسمت میگه که ارزش معاملات روز سهامداران باید بیشتر از ۱ میلیارد تومان باشه. این عدد رو می تونی خودت تغییر بدی، مثلاً اگه دنبال خریدهای خیلی سنگین تری هستی، می تونی بذاریش ۵ میلیارد یا ۱۰ میلیارد.
• &&: این عملگر و هست. یعنی هر دو شرط باید برقرار باشن.
• (hjp): این متغیر مخفف حجم مبنا هست. حجم مبنا یه عدده که برای سهام عادی معمولاً بیشتر از ۱ هست، ولی برای صندوق های سرمایه گذاری (مثل صندوق های ETF) معمولاً ۱ یا کمتره.
• > 1: با این شرط داریم می گیم که حجم مبنا باید بیشتر از ۱ باشه. این کار باعث میشه صندوق های سرمایه گذاری از فیلتر ما حذف بشن. چرا؟ چون اهداف سرمایه گذاری صندوق ها با سهامداران عمده حقیقی یا حقوقی فرق داره و ما می خوایم فقط روی خرید و فروش سهامدارای واقعی شرکت ها تمرکز کنیم.

تفسیر نتایج فیلتر خرید:

وقتی این فیلتر رو اجرا می کنی، یه لیست از نمادهایی بهت میده که سهامداران عمده توشون بالای ۱ میلیارد تومان خرید انجام دادن و صندوق هم نیستن. حالا چطور این لیست رو بررسی کنیم؟

• حجم معاملات کل سهم: ببین اون خرید عمده چقدر نسبت به حجم کل معاملات روز اون سهم بزرگه. اگه خرید عمده بخش قابل توجهی از حجم کل باشه، نشونه قوی تریه.
• تاریخچه سهم: نمودار سهم رو نگاه کن. آیا سهم تو ناحیه حمایتیه؟ آیا بعد از یه اصلاح، این خرید اتفاق افتاده؟
• اخبار و اطلاعات شرکت: حتماً اخبار مربوط به اون شرکت رو هم چک کن. آیا خبر مثبتی منتشر شده که این خرید رو توجیه کنه؟

فیلتر فروش سهامداران عمده: حواست به خروج پول باشه!

همون طور که خرید سهامداران عمده مهمه، فروش اونا هم می تونه سیگنال مهمی باشه. برای این کار هم میشه از دیده بان های آماده و هم فیلترنویسی استفاده کرد:

الف) روش اول: استفاده از دیده بان های آماده (Livetse)

مشابه فیلتر خرید، می تونی تو دیده بان Livetse، ستون تحرک سهامداران رو مرتب کنی. این بار به جای اعداد مثبت و رنگ سبز، دنبال اعداد منفی بزرگ و رنگ قرمز باش. اینا نشون دهنده فروش سنگین توسط سهامداران عمده هستن.

ب) روش دوم: فیلترنویسی اختصاصی (برای فروش عمده)

فیلترنویسی برای فروش هم تقریباً شبیه فیلتر خرید هست، فقط جهت رو عوض می کنیم.

کد فیلتر پیشنهادی برای شناسایی فروش عمده (بر اساس Livetse):

(tdm)  1

توضیح متغیرها و منطق فیلتر:

• (tdm) : اینجا (tdm) همون ارزش معاملات روز سهامداران هست، اما چون داریم فروش رو بررسی می کنیم، این عدد منفی میشه. پس با میگیم که ارزش معاملات روز سهامداران باید کمتر از منفی ۱ میلیارد تومان باشه، یعنی حداقل ۱ میلیارد تومان فروش توسط سهامداران عمده اتفاق افتاده.
• && (hjp) > 1: این شرط هم برای حذف صندوق های سرمایه گذاری هست، دقیقاً مثل فیلتر خرید.

تفسیر نتایج فیلتر فروش:

وقتی این فیلتر رو اجرا می کنی، لیستی از نمادهایی بهت میده که سهامداران عمده توشون بالای ۱ میلیارد تومان فروش انجام دادن. حالا باید بیشتر مراقب باشی:

• بررسی حجم فروش: ببین حجم فروش چقدر نسبت به کل معاملات سهم بزرگه. هرچی بیشتر باشه، احتمال افت قیمت هم بیشتره.
• مقایسه با اخبار: آیا خبر منفی ای در مورد شرکت منتشر شده که این فروش رو توجیه کنه؟ مثلاً کاهش سود، مشکلات تولید یا خروج از یک پروژه؟
• آیا وقت خروجه؟: اگه سهمت تو این لیست بود و تحلیل های دیگه هم نشونه های منفی نشون میدادن، شاید وقتشه که به فکر خروج از اون سهم باشی تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنی.

چند تا نکته طلایی برای استفاده بهتر از فیلترها

فیلتر خرید و فروش سهامداران عمده ابزارهای فوق العاده ای هستن، اما برای اینکه بیشترین بهره رو ازشون ببری، باید یه سری نکات رو هم رعایت کنی:

الف) صندوق های سرمایه گذاری رو حذف کن! چرا و چطور؟

قبلاً هم اشاره کردم، اما لازمه بیشتر روش تأکید کنم. صندوق های سرمایه گذاری (مثل صندوق های سهامی یا درآمد ثابت) اهداف سرمایه گذاری متفاوتی نسبت به سهامداران عمده حقیقی یا حقوقی (که صاحبان یا مدیران شرکت ها هستن) دارن. اونا ممکنه برای تعدیل پرتفوی، ورود و خروج پول، یا حتی نوسان گیری خرید و فروش کنن. در حالی که ما بیشتر دنبال حرکات اون سهامداران عمده ای هستیم که به نوعی با خود شرکت ارتباط دارن یا دید بلندمدت تری دارن.

همون طور که تو کدهای فیلتر دیدی، بهترین و ساده ترین راه برای حذف صندوق ها، استفاده از شرط (hjp) > 1 هست. این شرط کمک می کنه که فقط نمادهایی که حجم مبناشون بیشتر از ۱ هست (یعنی سهام عادی شرکت ها) تو فیلترت باقی بمونن و صندوق ها حذف بشن.

ب) حجم شناوری: کلید مهم تحلیل!

حجم شناوری یعنی اون درصدی از سهام یه شرکت که دست سهامداران خرد و قابل معامله تو بازاره. سهامداران عمده معمولاً سهامشون رو قفل می کنن و کمتر می فروشن.

• تعریف حجم شناوری: بخش کوچکی از سهام یه شرکت که بین سهامداران خرد دست به دست میشه.
• ارتباط با سهامداران عمده: اگه سهامدار عمده شروع به خرید کنه و این خرید روی حجم شناوری اثر بذاره (یعنی از بازار سهام رو جمع کنه)، این می تونه نشونه خیلی خوبی باشه. به این میگن جمع شدن شناوری. یعنی سهامدار عمده داره سهام رو از دست سهامداران خرد بیرون میاره و قفل می کنه. برعکسش هم اگه سهامدار عمده شروع به فروش کنه و شناوری سهم زیاد بشه، یعنی داره سهام رو به بازار آزاد می کنه و می تونه نشونه منفی باشه.

تو بعضی پلتفرم ها میشه فیلترهایی نوشت که تغییرات در حجم شناوری رو هم نشون بده. ترکیب این اطلاعات با خرید و فروش سهامداران عمده، قدرت تحلیلت رو خیلی بالاتر می بره.

ج) فیلترها رو با بقیه تحلیل ها ترکیب کن!

یادت باشه، هیچ فیلتری به تنهایی معجزه نمی کنه. فیلترها فقط ابزار شناسایی هستن. برای تصمیم گیری نهایی، باید اطلاعاتی که از فیلترها به دست میاری رو با روش های تحلیلی دیگه ترکیب کنی:

• تابلوخوانی: بعد از اینکه فیلترت یه سهم رو نشون داد، برو و تابلوش رو دقیق بررسی کن. سرانه خرید و فروش، قدرت خریدار و فروشنده حقیقی، ورود و خروج پول حقیقی و حقوقی رو چک کن. اگه مثلاً سهامدار عمده خرید کرده و همزمان سرانه خرید حقیقی هم بالا بوده، سیگنال قوی تری داری.
• تحلیل تکنیکال: نمودار قیمت سهم رو بررسی کن. آیا سهم روی یه حمایت مهمیه؟ آیا الگوی کندلی خاصی (مثل چکش، مرد آویزان) تشکیل شده؟ حجم معاملات روزهای قبل و نسبت به میانگین حجم ماه رو هم چک کن.
• تحلیل بنیادی: گزارشات مالی شرکت (مثل صورت های مالی، گزارشات ماهانه و فصلی)، اخبار شرکت، و رویدادهای آتی رو بررسی کن. آیا شرکت برنامه ای برای افزایش سرمایه داره؟ آیا سودآوری اش داره زیاد میشه؟

این ترکیب کردن تحلیل ها بهت یه دید جامع میده و احتمال موفقیتت رو بالا می بره.

فیلترها فقط نقش یه ابزار شناسایی رو دارن. برای اینکه بهترین تصمیم رو بگیری، همیشه نتایج فیلترهات رو با تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ترکیب کن. اینطوری هیچ وقت تک بعدی عمل نمی کنی و ریسکت هم کمتر میشه.

د) تایم فریم رو دست کم نگیر!

تحلیل روزانه با تحلیل هفتگی یا ماهانه فرق داره. یه خرید یا فروش عمده که تو یه روز اتفاق افتاده، ممکنه تو تایم فریم هفتگی یا ماهانه خیلی معنی دار نباشه.

• روزانه: برای نوسان گیرها و معامله گرای کوتاه مدت که می خوان تحرکات سریع رو شناسایی کنن.
• هفتگی و ماهانه: برای سرمایه گذارای بلندمدت که می خوان تغییرات استراتژیک سهامداران عمده رو رصد کنن. بعضی پلتفرم ها این امکان رو دارن که فیلترهات رو بر اساس تایم فریم های مختلف اجرا کنی.

ه) حواست به محدودیت ها و خطاهای رایج باشه!

هیچ ابزاری بی نقص نیست و فیلتر خرید و فروش سهامداران عمده هم از این قاعده مستثنی نیست:

• عدم قطعیت سیگنال ها: یه خرید یا فروش عمده همیشه به معنی صعود یا نزول قطعی سهم نیست. ممکنه سهامدار عمده به دلایل شخصی (مثلاً نیاز به پول) مجبور به فروش بشه، حتی اگه آینده شرکت خوب باشه.
• نیاز به تأیید: همیشه نتایج فیلتر رو با حداقل یکی دو تحلیل دیگه (مثل تکنیکال یا تابلوخوانی) تأیید کن.
• تأخیر در داده ها: اطلاعات سهامداران عمده معمولاً با یه تأخیر کوچیک (مثلاً چند دقیقه یا پایان روز) تو پلتفرم ها نمایش داده میشن. این رو هم در نظر داشته باش.

حرف آخر: مسلح به فیلترها، هوشمندانه معامله کن!

همون طور که دیدی، فیلتر خرید و فروش سهامداران عمده یه ابزار فوق العاده قویه که اگه درست ازش استفاده کنی، می تونه یه دید خیلی خوبی از بازار و تحرکات پول هوشمند بهت بده. با استفاده از دیده بان های آماده یا فیلترنویسی تو پلتفرم هایی مثل Livetse، می تونی به راحتی نمادهایی که بازیگرای اصلی توشون دارن خرید یا فروش می کنن رو شناسایی کنی.

اما تهش اینو یادت باشه: هیچ ابزاری به تنهایی نمیتونه موفقیت تو بورس رو تضمین کنه. کلید موفقیت اینه که اطلاعاتی که از این فیلترها به دست میاری رو مثل قطعات یه پازل ببینی و اون ها رو کنار هم بچینی. این یعنی ترکیب کردن فیلترها با تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال، و تحلیل بنیادی. با تمرین و تجربه، می تونی فیلترهای خودت رو سفارشی سازی کنی و به مرور زمان، حس ششمت تو بازار رو قوی تر کنی. پس همین الان دست به کار شو، این فیلترها رو امتحان کن و هوشمندانه تر معامله کن!